ETF волатильности

1. ETFs низкой волатильности являются мощным инструментом на рынке медведей

В дополнение к предложению доступа к широкому спектру классов активов ETF становятся все более эффективными инструментами для сегментации популярных индексов. В частности, ETFs низкой волатильности в последние годы переживают всплеск популярности в качестве инструмента для сглаживания взлетов и падений портфеля, устремляя свое внимание на отдельные акции, как правило, испытывающие наименьшие колебания стоимости.

ETFs низкой волатильности могут быть полезны для снижения риска вложений – возможно, в ожидании периода падения фондовых рынков – при сохранении вложенного капитала. Они также могут быть привлекательным инструментом для структурирования долгосрочного портфеля. Минимизация потерь во время рынка медведей является ключевым компонентом выигрышной долгосрочной стратегии.

ETFs низкой волатильности

ИндексETFs
S&P 500SPLV
Russell 1000LVOL
Russell 2000SLVY
MSCI EAFEEFAV
MSCI Emerging MarketsEEMV

Важно запомнить: Фонды низкой волатильности предлагают убедительные результаты на рынке медведей.

2. Динамические ETFs могут дополнить ваш портфель

Большинство ETFs предлагают то, что можно назвать «статичными» вложениями – это означает, что класс целевых активов остается постоянным в течение долгого времени (даже если некоторые из компонентов регулярно меняются). Есть также так называемые «динамические» ETPs, которые меняют свои портфели с учетом текущих рыночных условий. Эти продукты обычно переключаются между высокорисковыми и низкорисковыми активами в зависимости от ряда показателей, таких как волатильность, и, таким образом, имеют потенциал обеспечения низких расходов и низкого уровня доступа к результативным стратегиям.

Некоторые из динамических ETFs и ETNs:

  • Trendpilot ETNs (TRND, TRNM, TBAR, TWTI)
  • Barclays ETN+ S&P VEQTOR ETN (VQT)

Важно запомнить: Динамические ETFs могут заполнить пробелы в вашем портфеле.

3. ETFs, чувствительные к волатильности, защищают от внезапных взлетов и падений

Direxion в настоящее время предлагает набор ETFs, чувствительных к волатильности, которые регулируют распределение вложений по целевым классам активов (таким, как акции компаний США с высокой капитализацией) в зависимости от наблюдаемой недавней волатильности базовых активов. При низкой волатильности эти ETFs могут доходить до 150% на покупку, усиливая эффективность вложений. Когда волатильность достигает пиковых значений, вложения опускаются к рисковым активам (с доходами в виде наличных денег). Эти ETFs могут быть интересной альтернативой классам активов, часто составляющим ядро вложений в долгосрочных портфелях, предлагающей дешевый способ реализовать то, что в противном случае было бы очень трудоемким и дорогостоящим.

Несколько примеров ETFs, чувствительных к волатильности:

  • Direxion S&P 500 RC Volatility Response Shares (VSPY)
  • Direxion S&P 1500 RC Volatility Response Shares (VSPR)
  • Direxion S&P Latin America 40 RC Volatility Response Shares (VLAT)

Важно запомнить: Фонды, чувствительные к волатильности, могут помочь защитить вас от внезапных скачков и потерь капитала.