ETF волатильности

1. ETFs низкой волатильности являются мощным инструментом на рынке медведей

В дополнение к предложению доступа к широкому спектру классов активов ETF становятся все более эффективными инструментами для сегментации популярных индексов. В частности, ETFs низкой волатильности в последние годы переживают всплеск популярности в качестве инструмента для сглаживания взлетов и падений портфеля, устремляя свое внимание на отдельные акции, как правило, испытывающие наименьшие колебания стоимости.

ETFs низкой волатильности могут быть полезны для снижения риска вложений — возможно, в ожидании периода падения фондовых рынков — при сохранении вложенного капитала. Они также могут быть привлекательным инструментом для структурирования долгосрочного портфеля. Минимизация потерь во время рынка медведей является ключевым компонентом выигрышной долгосрочной стратегии.

ETFs низкой волатильности

Важно запомнить: Фонды низкой волатильности предлагают убедительные результаты на рынке медведей.

2. Динамические ETFs могут дополнить ваш портфель

Большинство ETFs предлагают то, что можно назвать «статичными» вложениями — это означает, что класс целевых активов остается постоянным в течение долгого времени (даже если некоторые из компонентов регулярно меняются). Есть также так называемые «динамические» ETPs, которые меняют свои портфели с учетом текущих рыночных условий. Эти продукты обычно переключаются между высокорисковыми и низкорисковыми активами в зависимости от ряда показателей, таких как волатильность, и, таким образом, имеют потенциал обеспечения низких расходов и низкого уровня доступа к результативным стратегиям.

Некоторые из динамических ETFs и ETNs:

• Trendpilot ETNs (TRND, TRNM, TBAR, TWTI)
• Barclays ETN+ S&P VEQTOR ETN (VQT)

Важно запомнить: Динамические ETFs могут заполнить пробелы в вашем портфеле.

3. ETFs, чувствительные к волатильности, защищают от внезапных взлетов и падений

Direxion в настоящее время предлагает набор ETFs, чувствительных к волатильности, которые регулируют распределение вложений по целевым классам активов (таким, как акции компаний США с высокой капитализацией) в зависимости от наблюдаемой недавней волатильности базовых активов. При низкой волатильности эти ETFs могут доходить до 150% на покупку, усиливая эффективность вложений. Когда волатильность достигает пиковых значений, вложения опускаются к рисковым активам (с доходами в виде наличных денег). Эти ETFs могут быть интересной альтернативой классам активов, часто составляющим ядро вложений в долгосрочных портфелях, предлагающей дешевый способ реализовать то, что в противном случае было бы очень трудоемким и дорогостоящим.

Несколько примеров ETFs, чувствительных к волатильности:

• Direxion S&P 500 RC Volatility Response Shares (VSPY)
• Direxion S&P 1500 RC Volatility Response Shares (VSPR)
• Direxion S&P Latin America 40 RC Volatility Response Shares (VLAT)

Важно запомнить: Фонды, чувствительные к волатильности, могут помочь защитить вас от внезапных скачков и потерь капитала.