Волатильность и будущие доходности

С учетом того, что фактическая волатильность рынка в последние недели оставалась незначительной, а ожидаемая волатильность (т.е. VIX) находилась на многолетних минимумах, мы рассмотрели в нашем аналитическом материале взаимосвязь ожидаемой и фактической волатильности с точки зрения форвардной доходности.